首页> 外文OA文献 >Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria

【2h】

Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria

机译：异质均衡中的长期远期利率和债券及期权的长期收益

代理获取

本网站仅为用户提供外文OA文献查询和代理获取服务，本网站没有原文。下单后我们将采用程序或人工为您竭诚获取高质量的原文，但由于OA文献来源多样且变更频繁，仍可能出现获取不到、文献不完整或与标题不符等情况，如果获取不到我们将提供退款服务。请知悉。

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

Heterogeneity, Asset prices, Yield curve, Forward rates, Option, 91B28, 91B60, 91B64, 91B70, D91, E43, G12,

机译：异质性，资产价格，收益率曲线，远期利率，期权，91B28、91B60、91B64、91B70，D91，E43，G12，

著录项

作者
Semyon Malamud;
展开▼
作者单位

展开▼
年度 2007
总页数
原文格式 PDF
正文语种
中图分类

相似文献

外文文献
中文文献
专利

1. Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria [J] . Semyon Malamud Finance and Stochastics . 2008,第2期

机译：异质均衡中的长期远期利率和债券及期权的长期收益
2. Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria [J] . Malamud S Finance and stochastics . 2008,第2期

机译：异质均衡中的长期远期利率和债券及期权的长期收益
3. Price of coupon bond options in a quantum field theory of forward interest rates [J] . Baaquie BE Physica, A. Statistical mechanics and its applications . 2006,第1期

机译：远期利率的量子场理论中的息票债券期权价格
4. Implied Efficiency of Forward Rates in the Yields of Government Bonds [C] . Jakub Cibulka Conference on Finance and Accounting . 2015

机译：政府债券收益率的潜在额度转发率的暗示效率
5. Three essays in corporate finance: 1. An analysis of alliances in the movie industry. 2. Rating process and notching policy: Implications for senior and subordinated bond yields. 3. On the value of covenants: An empirical investigation of public bond issues. [D] . Reisel, Natalia. 2005

机译：公司财务方面的三篇论文：1.电影行业联盟分析。 2.评级过程和评级政策：对优先和次级债券收益率的影响。 3.关于盟约的价值：对公共债券问题的实证研究。
6. Imbalance of heterologous protein folding and disulfide bond formation rates yields runaway oxidative stress [O] . Keith EJ Tyo, Zihe Liu, Dina Petranovic, 2012

机译：异源蛋白质折叠和二硫键形成速率的不平衡产生失控的氧化应激
7. An extended yield curve model for bond option pricing using a Jump/Garch-m forward rate process [O] . Akita Shigeyuki, Maruyama Hiroshi 1991

机译：使用Jump / Garch-m远期利率流程进行债券期权定价的扩展收益率曲线模型

Long run forward rates and long yields of bonds and options in heterogeneous equilibria

摘要

著录项

相似文献

相关主题

期刊订阅